Kreditrisiko-Modelle automatisiert überprüfen

Überblick: Case Study: Kreditrisiko-Modelle automatisiert überprüfen

UniCredit Leasing nutzt neue maßgeschneiderte Validierungsumgebung

Die UniCredit Leasing Deutschland stellt Unternehmen Leasing-Finanzierungen für Wirtschaftsgüter wie Maschinen, Anlagen, EDV und Fahrzeugen zur Verfügung. Um Risiken im gewerblichen Leasing früh zu erkennen und gegenzusteuern, werden die Geschäftsbeziehungen regelmäßig überprüft. Dass die zugrunde liegenden Modelle funktionieren, wird mit sogenannten Validierungen nachgewiesen.

Ausgangslage & Herausforderung

Höhere Effizienz und geringerer Aufwand
Bei UniCredit Leasing stehen Kreditrisiko-Parameter im Fokus: Mit vier PD-Modellen (Probability of Default) wird die Ausfallwahrscheinlichkeit vorhergesagt, ein LGD-Modell (Loss Given Default) prognostiziert die Verlustquote nach einem Ausfall. Bislang haben Dritte diese Modelle validiert, nun will UniCredit Leasing das selbst übernehmen. Das Ziel: Die eigenen Mitarbeiter sollen in der Lage sein, die Modelle qualitativ und quantitativ zu validieren. Von diesem Insourcing verspricht sich UniCredit Leasing eine höhere Effizienz und langfristige Zeit- und Kostenersparnisse.

Maßgeschneiderte Validierungsumgebung
Neben regulatorischen Vorgaben an den Validierungsprozess stand UniCredit Leasing auch vor der Herausforderung, ein neues umfangreiches Rahmenwerk des italienischen Mutterkonzerns UniCredit zu implementieren, unter anderem mit Vorgaben zu Analysen, Tests, Auswertungen und Triggerwerten. Außerdem stand die Automatisierung auf der Agenda: Die Daten sollen künftig weitgehend automatisiert verarbeitet, ebenso wie Tests durchgeführt und Berichte erstellt werden. Mit der Automatisierung soll der Aufwand der Validierung deutlich reduziert werden.

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Über UniCredit Leasing
Die herstellerunabhängige Leasinggesellschaft gehört als Teil des UniCredit Konzerns zu einem Leasingnetzwerk in 17 Ländern. Die UniCredit Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg bietet sowohl klassische Leasinggeschäfte als auch strukturierte Finanzierungen an. Das Objektportfolio umfasst unter anderem Maschinen und Anlagen, Pkw, Nutzfahrzeuge und EDV.

Mit den neuen automatisierten Verfahren können unsere Mitarbeiter nun selbst die Kreditrisiko-Modelle effizient validieren. Wir schätzen die professionelle und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Experian. Die Experten haben uns auch bei unvorhersehbaren Themen konstruktiv unterstützt und eine hohe Flexibilität bewiesen. Das alles hat das Projekt zum Erfolg geführt.
Claudia Renk, Leiterin Zentralens Risiko- und Kreditmanagement der UniCredit Leasing GmbH

Lösungen für UniCredit Leasing

Automatisierte Datenverarbeitung, Auswertung und Aufbereitung
Für die quantitative Validierung werden die Rohdaten – zum Beispiel Ausfalldaten, Ratings und Kundenmerkmale – jetzt so aggregiert und aufbereitet, dass die automatisierten Analysen darauf zugreifen können. Die Validierungsverfahren erlauben es dann auf Knopfdruck, die quantitativen Auswertungen qualitätssicher, schnell und absolut zuverlässig durchzuführen.Neben der automatischen Datenverarbeitung etablierte Experian eine entsprechende Auswertung und eine standardisierte Aufbereitung der Validierungsergebnisse. Testresultate werden nun vollständig automatisiert ausgewertet, die Ergebnisse anschaulich grafisch und tabellarisch aufbereitet. Auf Grundlage der Ergebnisse wird auch die Validierungsdokumentation aktualisiert. Alle technischen Prozesse hat Experian umfassend dokumentiert. Außerdem wurden die Mitarbeiter von UniCredit Leasing geschult.

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Ergebnisse
  • Kostenersparnis von bis zu 25 Prozent durch Insourcing der Validierungsaktivitäten
  • Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent
  • Unabhängigkeit von Dritten im Validierungsprozess
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Case Study: Kreditrisiko-Modelle automatisiert überprüfen

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